Heteroskedastizität
Auf Englisch: heteroskedasticity
Definition
Wenn die Varianz des Störterms in einer Regression nicht über alle Beobachtungen hinweg konstant ist. Die üblichen OLS-Schätzungen bleiben unverzerrt, aber die Standardfehler sind falsch.
Beispiel
Ausgabendaten zeigen Heteroskedastizität – bei reicheren Haushalten schwanken die Ausgaben viel stärker.